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market report
市场报告

2019/11/01 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0437(last fixing 7.0533) down 96 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有300亿元到期逆回购,当日实现净回笼300亿元。

本周,中国央行未进行逆回购操作,因本周有5900亿元逆回购到期,本周实现净回笼5900亿元,创8个半月来最大单周净回笼规模。

 

超短期方面:

tn 开盘后集中成交+1.7~+1.8,午后多次成交在+1.95附近;

 

短期方面:

1w 早盘成交+12.5后tkn+12.8,临近中午gvn+12.6;午盘成交在+12.65及+12.8;

1s 午后随1*2s spread 成交在+48.5;

 

中长期方面:

2s 下午成交在+99;

3s 窄幅成交在区间[+140~+143];

6s 成交在+230及+233;

9s 下午搭9*1y成交在+298,+295及+294;

1y 开盘后先gvn +360,+355,+352后反向走升,午盘搭9*1y 成交在+368,+366,+365,+364等位置,后市场小幅上行市场上收在+375;

 

Spread 方面:

1*2s 成交在 +50.5;

2*3s 成交在+41;

6*1y 成交在+134;

9*1y 成交在 +70,+71;

 

USD/CNY SWAP

tn      +1.68  / +1.95  [+1.7~+1.95]

sn      +1.83 / +1.94

1w      +12.2 / +12.8 [+12.5~+12.8]

2w      +24 / +25.8

 

1s      +48.5 / +49.5    [+48.5]

2s      +98.6   / +101  [+99]  

3s      +141  / +145  [+140~+143]  

6s      +230  / +240  [+230~+233]  

9s      +295  / +309  [+294+298]  

1y      +350  / +375  [+352~+368]

 

1s*2s   +49   / +53  [+50.5]

2s*3s   +41   / +46  [+41]

6s*1y   +129   / +138   [+134] 

9s*1y   +70   / +73   [+70~71] 

 

1-November-2019 Closing