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market report
市场报告

2019/10/31 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0533(last fixing 7.0582) down 49 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有600亿元到期逆回购,当日实现净回笼600亿元。

 

超短期方面:

tn 开盘后tkn +5.8,+6.2后集中成交在+6的位置,午后成交在+6.5,+6.4;

sn 早上成交在+1.9;

 

短期方面:

1w 上午成交在+14.6,午后成交+14.45及+14.5的位置;

2w 尾盘成交在+24.5;

1s 上午成交在+54,午盘小幅下行随1*2s spread 成交在+50;

 

中长期方面:

2s 午盘tkn+103,后随2*3s 及3*6s spread多次成交+101,小量成交+100后反复成交在+99;

3s 午盘最高成交在+145后小幅向下,成交在+143,+142及+141;

6s 早上开盘tkn +236,+238,午后小幅下跌gvn+235,+233,市场上收在+229的位置;

1y 早盘成交最高+395后迅速下行在+380附近来回交投,下午成交趋势往下,成交在+380, +375,+367,+364及+365;

 

Spread 方面:

1*2s 成交在 +51;

2*3s 成交在 +42;

3*6s 成交在 +90;

 

USD/CNY SWAP

on      +2    / +5   

tn      +6.2  / +6.5  [+5.8~+6.5]

sn      +1.83 / +1.9  [+1.9]

1w      +14.3 / +14.6 [+14.45~+14.6]

2w      +24.5 / +26   [+24.5]

 

1s      +47.5 / +51   [+50~+54]     

2s      +98   / +101  [+99~+103]  

3s      +140  / +146  [+141~+145]  

6s      +225  / +231  [+231~+238]  

9s      +290  / +302  

1y      +361  / +370  [+364~+395]

 

1s*2s   +47   / +53   [+51]

2s*3s   +39   / +48   [+42]

3s*6s   +80   / +91   [+90] 

 

31-October-2019 Closing