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market report
市场报告

2019/10/30 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0582 (last fixing 7.0617) down 35 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有2000亿元到期逆回购,当日实现净回笼2000亿元。

 

超短期方面:

on 早盘成交在+1.34,+1.35及+1.25;

tn 开盘后接连成交+1.3,+1.38,+1.4,+1.5,后成交至+3;

sn 早上成交在+4,+4.1及+4.2的位置,午后tkn +5,尾盘成交在+5.8及+5.85;

 

短期方面:

1w 上午成交在+11.5及+12,午盘多次成交在+13.5;

1s 成交在+50;

 

中长期方面:

2s 随2*3sspread成交小量在+99;

3s 午后tkn+154后尾盘成交在+144;

6s 早上开盘tkn +235,+240,午后成交在+250;

9s 成交在+315;

1y 开盘首笔成交在最低+375,后在[+380~+385]的区间反复成交,临近中午成交在+390,午后开盘继续上行成交在+396,+397,+398,后小幅下行成交在+390,+388;

 

Spread 方面:

2*3s成交在 +45

6*9s 成交在 +70

 

USD/CNY SWAP

on      +0.8  / +1.5   [+1.25~+1.35]

tn      +2.8  / +5     [+1.3~+3]

sn      +5.5  / +6     [+4~+5.85]

1w      +12   / +13.6  [+11.5~+13.5]

2w      +22   / +26  

 

1s      +50   / +55    [+50] 

2s      +98   / +105   [+99]

3s      +143  / +150   [+144~+154]

6s      +235  / +245   [+235~+250]

9s      +305  / +320   [+315] 

1y      +380  / +390   [+375~+398]

 

2s*3s   +46   / +52    [+45]

6s*9s   +60   / +85    [+70]

 

30-October-2019 Closing