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market report
市场报告

2019/10/29 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0617 (last fixing 7.0762) down 145 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有2500亿元到期逆回购,当日实现净回笼2500亿元。掉期市场成交活跃,整体价格大幅走升。

 

超短期方面:

on 早盘成交在+0.82;

tn 开盘成交+1.05,+1.06后gvn +1.03, +1.01,最低成交在+0.98,后微微上行成交+1.1;

sn 尾盘成交在+1.4;

 

短期方面:

1s 开盘后逐步tkn 成交在+38.3,+39,+40,+40.5,+41.5;

 

中长期方面:

3s 早盘搭3*6s成交在+127,午后多次tkn +129;

6s 早上多次成交在+207,后gvn+206,+205,午后频繁成交+207,+208及+209,后市场迅速上行,市场上尾盘收在+220;

9s 下午搭6*9sspread 成交在+262及+264.5;

1y 开盘tkn +320,+325后小幅往下成交+320,+319,+316,午盘中长期限价格大幅走高, 先来回在区间[+322~333]震荡成交,后接连成交+338,+340,+345,+350,在+355附近频繁成交;市场上最高tkn至+378后微微下跌收在+368;

 

Spread 方面:

3*6s 成交 +78,+80

6*9s 成交 +55,+56

6*1y成交 +117

9*1y 成交 +64.5

 

USD/CNY SWAP

on      +0.1  / +1.5  [+0.82]

tn      +1.05 / +1.13 [+0.98~+1.1]

sn      +1.2  / +1.5  [+1.4]

1w      +9    / +11

2w      +18   / +22 

 

1s      +42   / +45   [+38.3~+41.5]  

2s      +80   / +90     

3s      +130  / +150  [+127~+129]  

6s      +216  / +228  [+205~+209]

9s      +280  / +300  [+262~+264.5]

1y      +360  / +370  [+316~+355]

 

3s*6s   +82   / +98   [+78~+80]

6s*9s   +55   / +80   [+55~+56]

6s*1y   +120  / +150  [+117]

9s*1y   +65   / +90   [+64.5]

 

29-October-2019 Closing