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market report
市场报告

2019/10/28 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0762(last fixing 7.0749) up 13 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有500亿元到期逆回购,当日实现净回笼500亿元。

 

超短期方面:

on 早盘成交在+0.9;

tn 开盘gvn+1.15,+1.12,+1.1,+1.08,午后集中成交+1.1的位置;

sn 成交+1.09,+1.08,+1.07,+1.06后超短期限微微上行成交+1.08;

 

短期方面:

1w 下午开盘多次成交+8.6,后小幅上行成交+8.7,市场上收在+8.9;

1s 窄幅成交在+39.5~+40区间;

 

中长期方面:

2s 成交先后成交在+81,+81.5及+81.2;

3s 午后搭3*6s少量成交+130,后成交在+130.5的位置;

6s 早盘频繁成交在+212后接连gvn+210及+208,午后搭6*1y 成交在+207,+206;

1y 全天交投活跃,在区间[+320~+340]震荡成交,开盘成交全天最高价+340,后下行成交+334,+333,+332,+330,午后开盘先频繁交投在+328~+330,后再次小幅下跌成交+326,+325, +324,搭6*1y成交在+322,+321,最低gvn+320后尾盘市场反弹往上成交+325;

 

Spread 方面:

3*6s成交 +77

6*1y 成交 +115

 

USD/CNY SWAP

on      +0.5  / +1.1   [+0.9]

tn      +1.05 / +1.15  [+1.08~+1.15]

sn      +1.07 / +1.15  [+1.06~+1.09] 

1w      +8.7  / +8.9   [+8.6~+8.7]

2w      +16   / +19

 

1s      +39.5 / +40.5  [+39.5~+40.5] 

2s      +80   / +82    [+81~+81.5] 

3s      +128  / +131   [+130~+130.5] 

6s      +203  / +210   [+206~+212]

9s      +258  / +268   

1y      +320  / +334   [+320~+40] 

2y      +950  / +1050   

 

3s*6s   +75   / +79    [+77]

6s*1y   +110  / +120   [+115]

 

28-October-2019 Closing