百老汇888新线路
market report
市场报告

2019/10/25 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0749(last fixing 7.0727) up 22 pips.

中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币7天期逆回购操作,今日逆回购到期总量300亿元.

 

超短期:

on成交在+2.9 ;

tn 开盘给在+1.05,之后成交在1.1,+1.04位置;

sn成交在+1.05, +1.07;

 

中长期:

1y 开盘成交+340,之后成交+325,+320位置交替成交。

 

USD/CNY SWAP

on      +2    / +5    [+2.9]

tn      +1    / +1.2  [+1.04~+1.1]

sn      +1    / +1.15 [+1.05~+1.07]

1w      +8    / +9.5  

2w      +15   / +20     

 

1s      +40   / +42        

2s      +80   / +84   

3s      +130  / +137   

6s      +210  / +215     

9s      +263  / +270     

1y      +330  / +338  [+320~+340]   

 

25-October-2019 Closing