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market report
市场报告

2019/10/24 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0727(last fixing 7.0752) down 25 pips.

中国央行今日开展600亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放600亿元。

 

超短期:

tn 开盘给在全天最高+3,之后成交在2.9,+2.83,2.65;

sn成交在+1;

 

短期:

1w首笔成交+8.5,之后成交在+8,+7.98,+7.97 ,+7.96;

 

中长期:

1s 成交在+41.5,+41,+40.5,+40 ;

3s 成交在+123,+129;

6s 首笔拿在+180 ,之后搭6s*1y spread +113成交在+187位置, 全天最高拿到+190位置;

9s 成交在+245,+250,+265;

1y 开盘成交+305,之后成交+295,+290 位置,在+300位置频繁成交,午后开盘成交在+315,后开始上行成交在+318,+330,收盘前成交在+325.

 

超长期限:

2y成交在+960.

 

spread:

3s*6s  成交在 [+67]   

3s*9s  成交在[+136]

6s*1y  成交在[+112~+118]   

 

USD/CNY SWAP

on      +0.3  / +1.5  

tn      +2.7  / +2.8  [+2.65~+3]

sn      +0.95 / +1    [+1]

1w      +7.95 / +8    [+7.96~+8.5]

2w      +17.3 / +18.5     

 

1s      +41   / +42   [+40~+41.5]     

2s      +76   / +82   

3s      +125  / +140  [+123~+129]

6s      +200  / +215  [+180~+190]   

9s      +250  / +270  [+245~+265]   

1y      +320  / +335  [+290~+325]   

2y      +900  / +980  [+960]

 

3s*6s   +68   / +80   [+67]   

3s*9s   +130  / +140  [+136]

6s*1y   +110  / +125  [+112~+118]   

 

24-October-2019 Closing