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market report
市场报告

2019/10/23 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0752(last fixing 7.0668) up 84 pips.

中国央行今日开展2000亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放2000亿元

 

超短期:

on 成交在1.45 ;

tn 开盘成交在+1.7,+1.9,之后成交在+1.67, +1.65, 位置,午后成交在+1.4,+ 1.35,收盘前成交在1.05;

sn成交在+4.7,+4.35, +4.2;

 

短期:

1w首笔成交+11,之后成交在+10.75, 收盘给在+10.5 ;

 

中长期:

1s 成交在+44, +43,+41 ;

2s 成交在+83,+81;

3s 首笔成交在+145,,后搭着3s*6s成交在+142,午后成交在140 ;

6s 成交在+211, +208,+209,+205,+201位置 ;

9s 成交在+260位置;

1y 开盘成交+332,后成交+335,+330,+328,+320 位置,收盘前成交在+310。

 

spread:

2s*3s  成交在  [+57]

3s*6s  成交在[+69]

 

USD/CNY SWAP

on      +0.8  / +2     [+1.45]

tn      +0.62 / +0.9   [+1.05~+1.9]

sn      +3.5  / +4.1   [+4.2~+4.7]

1w      +9.6  / +10    [+10~+11]

2w      +19   / +21     

 

1s      +36   / +41    [+41~+44]    

2s      +76   / +90    [+81~+83]

3s      +133  / +135   [+140~+145]

6s      +194  / +197   [+201~+211]  

9s      +243  / +49    [+260]   

1y      +311  / +315   [+310~+335]

 

2s*3s   +43   / +70    [+57]

3s*6s   +59   / +64    [+69]

 

23-October-2019 Closing