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market report
市场报告

2019/10/22 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0668(last fixing 7.0790) down 12 pips.

中国央行今日开展2500亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放2500亿元。

 

超短期:

on 成交在1.97 ;

tn 开盘成交在+1.5,之后成交在+1.6, +1.75, +1.73,+172,+1.76位置,午后再次成交在+1.72 ;

sn成交在1.66,+1.7,+1.71;

 

短期:

1w首笔成交+12,之后成交在+11.9, 收盘给在+11.8 ;

3w成交在+33.5;

 

中长期:

1s 成交在+49.5, 48.5 ;

2s 成交在+90,+91;

3s 成交在+148 ;

6s 首笔搭6s*9s*1y 成交在+227 +226位置, 之后频繁成交+223,+220位置;

9s 搭6s*9s*1y 成交在+285位置;

1y 开盘连续成交+360,后成交+357,+362,+360,+357 ,+350位置,收盘前成交在+343。

 

spread:

9s*1y   成交  [+70]

6s*9s*1y成交  [-14~-13]  

 

 

USD/CNY SWAP

on      +1    / +2.2   [+1.97]

tn      +1.65 / +1.72  [+1.5~+1.76]

sn      +1.7  / +1.75  [+1.66~+1.71]

1w      +11.8 / +12    [+11.8~+12]

2w      +22   / +26     

3w      +31   / +34    [+33.5]  

 

1s      +48   / +50    [+48.5~+49.5]    

2s      +88   / +91    [+90~+91]

3s      +140  / +150   [+148]

6s      +215  / +223   [+220~+267]  

9s      +272  / +280   [+285]   

1y      +340  / +355   [+343~+362]

 

9s*1y   +60   / +80    [+70]

6s*9s*1y  -17 / -11    [-14~-13]  

 

22-October-2019 Closing