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market report
市场报告

2019/10/21 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0680(last fixing 7.0790) down 10 pips.

中国央行今日开展500亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放500亿元。

 

超短期:

on 开盘成交全天最高+3.5,之后成交在3.15,+3.1,3.2;

tn 开盘成交在+1.85,之后成交在+1.95, +2,位置,后稍微回落成交在 +1.9, +1.97,+1.95,午后再次成交在+1.95 ;

sn成交在1.9,+1.83;

 

短期:

1w首笔成交+12.6,之后成交在+12.7, 收盘给在+12.5 ;

 

中长期:

1s 成交在+50.5 ;

2s 成交早盘 搭2s*3s spread +44成交在+91,午后成交在+89.5,+90;

3s 成交在+129,+135,+136, 午后搭3s*6s spread +90成交在+134位置,之后成交在+134,+133,尾盘给在133.5 ;

6s 首笔拿在+215,之后成交在+228,搭3s*6s spread +90成交在+224位置, 之后频繁成交225+位置;

1y 开盘成交+360,后连续成交+361,+363 位置,午盘开盘成交在+370,后开始回落成交在+365,+367,收盘前成交在+365。

USD/CNY SWAP

on      +1    / +3    [+3~+3.5]

tn      +1.92 / +1.97 [+1.85~+2]

sn      +1.7  / +1.8  [+1.83~+1.9]   

1w      +12.3 / +12.7 [+12.5~+12.7]

2w      +22.5 / +26    

 

1s      +50   / +52       [+50.5]

2s      +88   / +91.5 [+89.5~+9,1]

3s      +132  / +137  [+129~+136]   

6s      +224  / +232  [+215~+228]

9s      +285  / +294      

1y      +363  / +366  [+360~+370]

 

1s*2s   +36   / +41.5 [+40.5]

2s*3s   +43   / +47   [+44]

3s*6s   +90   / +95   [+90]   

 

21-October-2019 Closing