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market report
市场报告

2019/10/18 FX-Swap 日结:

USD/CNY Fixing 7.0690(last fixing 7.0789) down 99 pips.

中国央行今日开展300亿元逆回购操作,因今日没有逆回购到期,当日实现净投放300亿元。

 

短期方面:

o/n 成交在+6的位置

t/n 上午成交+1.7,+1.65,+1.71,+1.75,下午成交+1.9,+2.1,+2.2

s/n 上午成交+1.7,下午成交+1.68

1w 成交+11.8,+11.5,+11.3

 

中长期方面:

1s 成交+46,+46.5

2s 成交+85

3s 上午搭3s*6s spread +85成交在+124,随后成交在+125,下午成交在+126,+123

6s 搭3s*6s spread +85成交在+209,+211,下午成交在+207

9s 成交在+280的位置,下午成交+274

1y 上午成交+340,+342,+350,+356, 下午成在+355,+348,+345,+340

 

spread方面:

2s*3s 成交在+40

3s*6s 成交+84,+85

6s*9s 成交+71

 

USD/CNY SWAP

on      +4    / +7    [+6]

tn      +2.15 / +2.4  [+1.65~+2.2]

sn      +1.6  / +1.7  [+1.68~+1.7]

1w      +1.3  / +12.5 [+11.3~+11.8]

2w      +22   / +24 

 

1s      +45   / +47   [+46~+46.5]

2s      +82   / +85   [+85]     

3s      +122  / +128  [+123~+126]  

6s      +205  / +215  [+207~+211]  

9s      +250  / +275  [+274~+280]    

1y      +335  / +345  [+340~+356]

 

2s*3s   +37   / +46   [+40]   

3s*6s   +77   / +93   [+84~+85]

6s*9s   +35   / +70   [+71]

 

18-October-2019 Closing