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market report
市场报告

2019/10/17 FX-Swap 日结:

USD/CNY Fixing 7.0789(last fixing 7.0746) up 43 pips.

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

 

短期方面:

t/n 上午成交+4.55,+4.5,+4.53,下午成交+5,

1w 成交+11.7

 

中长期方面:

2s 成交+81.5,+83

3s 上午成交在+116,+117,下午成交在+121,120

6s 搭3s*6s spread +81成交+198,下午成交+203,+204,+201,最后成交在+200

9s 搭9s*1y spread +78成交+261,+263

1y 早盘首笔成交在+341的位置,随后在+340的位置来回成交,+337,+335,+333后小幅走升回到+340,下午成交区间在+350~+343,尾盘收在+340

 

spread方面:

2s*3s 成交+36,+38

3s*6s 成交+81,+80.5

3s*9s 成交+147

9s*1y 成交+80,+78

 

USD/CNY SWAP

on      +0.7  / +2   

tn      +4.8  / +4.91 [+4.5~+5]

sn      +1.67 / +1.8    

1w      +11.7 / +13   [+11.7]

2w      +23   / +25       

 

1s      +46.2 / +47   

2s      +82   / +85   [+81.5~+83]  

3s      +118  / +122  [+116~+121]  

6s      +198  / +204  [+198~+204]

9s      +261  / +266  [+261~+263]

1y      +335  / +345  [+333~+355]

2y      +1000 / +1130   

3y      +2100 / +2200   

 

2s*3s   +33   / +40   [+36~+38]

3s*6s   +76   / +86   [+80.5~+81]

3s*9s   +139  / +148  [+147]

9s*1y   +69   / +84   [+78~+80]

 

17-October-2019 Closing