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market report
市场报告

2019/10/16 FX-Swap 日结:

USD/CNY Fixing 7.0746(last fixing 7.0708) up 38 pips.

央行开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率3.30%,上次为3.30%。今日无逆回购到期。

 

短期方面:

o/n 成交在1.85

t/n 早盘成交+1.95,随后成交价格一路下探成交在+1.9,+1.7,+1.68,+1.65

s/n 成交+5,+4.9

1w 搭1w*2w spread +12成交在+12

2w 上午成交+25,下午搭1w*2w spread +12成交在+24

 

中长期方面:

1s 上午成交+51,下午成交+48.5,+49

2s 上午成交+95,+96, 下午成交+90,+88,+87

3s 上午首笔成交在+140的位置,随后成交在+135,+130,下午成交在+131,+130,+128,+127

6s 成交+220,+218,+213

9s 多次成交+288的位置,

1y 上午成交在+390,+395,+385,+380,+378,下午成交+378,+377,+375,+374,+373,+372,+370,市场最低收在+360

 

spread方面:

1w*2w 成交在+12

1s*2s 成交在+45

2s*3s 成交在+43,+42

3s*6s 成交在+90,+89

6s*1y 成交+155

 

butterfly方面:

6s*9s*1y 成交-20,-19

USD/CNY SWAP

on      +1    / +2.5  [+1.85]

tn      +1.5  / +1.7  [+1.65~+1.95]  

sn      +4    / +5    [+4.9~+5]

1w      +11.5 / +12   [+12]  

2w      +23   / +25   [+24~+25]  

 

1s      +42   / +49.5 [+48.5~+51]  

2s      +80   / +88   [+87~+96]

3s      +122  / +130  [+127~+135]  

6s      +200  / +216  [+213~+220]  

9s      +270  / +290  [+288]

1y      +360  / +370  [+370~+395]

 

1w*2w   +11   / +13   [+12]

1s*2s   +30   / +36   [+45]

2s*3s   +42   / +46   [+42~+43]

3s*6s   +75   / +90   [+89~+90]

6s*1y   +144  / +160  [+155]

6s*9s*1y  -20 / -16   [-19]

 

16-October-2019 Closing