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market report
市场报告

2019/09/30 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0729(last fixing 7.0731) down 2 pips.

中国央行今日未开展逆回购操作,因今日有200亿元人民币逆回购到期,当日实现净回笼200亿元。

 

超短期方面:

tn 成交在+0.88,+0.95和+1位置;

sn 上午成交在+0.9和+0.95,下午成交在+0.98;

 

短期方面:

1w成交在+5.8

 

USD/CNY SWAP

on      +5    / +12   

tn      +0.9  / +1    [+0.88~+0.95]

sn      +0.9  / +1    [+0.9~+0.98]

1w      +5.5  / +6.7  [5.8]   

2w      +10   / +16 

1s      +30   / +35      

2s      +59   / +69  

3s      +92   / +106     

6s      +174  / +183   

9s      +253  / +267    

1y      +340  / +350    

 

30-September-2019 Closing