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market report
市场报告

2019/09/26 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 7.0729(last fixing 7.0724) up 5 pips.
中国央行今日开展200亿元逆回购操作,因今日有1200亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。
 
超短期方面:
on成交在+1和+0.9的位置;
tn 成交在+5.3,+5,+4.2,+4.1,+3,+2.5,+2.4和+2.12的位置;
 
短期方面:
1w成交在+18.3,+18,+17.7+17和+16.8的位置;
1s 成交在+45,+44和+39.5的位置;
 
中长期方面:
2s成交在+71的位置;
3s 成交+103,+102.5,+102和+99的位置;
6s 成交在+185和+180的位置;
1y 开盘首笔成交在+355,后下行成交在+353,+352和+351的位置,午后反复成交在360,后成交在+365,之后下行至+360,+357,+355,+351和+350,最后收在+345;
 
Spread 方面:
1w*2w 成交在+7的位置;
1s*3s成交在+59.5的位置;
6s*1y成交在+175的位置;
 
USD/CNY SWAP
on      -1    / +2    [+0.9~+1]

tn      +3    / +3.5  [+2.12~+5.3]

sn      +5.5  / +10

1w      +13   / +16.8 [+16.8~+18.3]   

2w      +22   / +25

 

1s      +38   / +42   [+39.5~+45]   

2s      +67   / +72   [+71]  

3s      +95   / +104  [+99~+103]   

6s      +170  / +188  [+180~+185] 

9s      +252  / +264    

1y      +340  / +350  [+345~+365]  

 

1w*2w   +5    / +8    [+7]   

1s*3s   +53   / +64   [+59.5]

6s*1y   +152  / +180  [+175]    

26-September-2019 Closing