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market report
市场报告

2019/09/27 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 7.0731(last fixing 7.0729) up 2 pips.
中国央行今日开展300亿元逆回购操作,因今日有400亿元逆回购到期,当日实现净回笼100亿元。本周,中国央行共进行2100亿元逆回购操作,因本周累计有1900亿元逆回购到期,本周实现净投放200亿元。
 
超短期方面:
on成交在-1和-0.8的位置;
tn 成交在+13,+12.6,+12,+11.5,+14,+15和+22的位置;
sn成交在+0.78,+0.75,+0.7和+0.68;
 
短期方面:
1w成交在+5的位置;
2w成交在+10.4的位置;
1s 成交在+30的位置;
 
中长期方面:
2s成交在+62的位置;
1y 上午成交在+335和+336的位置,午后首笔成交在+342,后大量成交在+345,之后上行至+348,最后收在+345;
 
USD/CNY SWAP
on      -3    / +1    [-1~-0.8]

tn      +21   / +22   [+11.5~+22]

sn      +0.6  / +0.7  [+0.68~+0.78]

1w      +4.8  / +5.9  [+5]   

2w      +12   / +13   [+10.4]

 

1s      +29   / +31   [+30]   

2s      +61   / +63   [+62]  

3s      +93   / +98     

6s      +175  / +180   

9s      +252  / +264    

1y      +342  / +347  [+335~+348]  
 
27-September-2019 Closing