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market report
市场报告

2019/09/25 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0724(last fixing 7.0729) down 5 pips.

中国央行今日开展200亿元逆回购操作,因今日有300亿元逆回购到期,当日实现净回笼100亿元。

 

超短期方面:

on成交在+1.3的位置;

tn 成交在+1.1,+1,+1.2和+1.65的位置;;

sn 成交在+3.5和+4的位置;

 

短期方面:

1w成交在+22.5;

1s 上午成交在+37,+40和+41, 下午成交在+46和++46.5;

 

中长期方面:

2s成交在+68的位置;

3s 上午成交+95和+100的位置;

6s 成交在+176的位置;

9s 成交在+268的位置;

1y 开盘首笔成交在+336,后上行成交在+338,+342和+345的位置,午后首笔成交在360,后成交在+360~+365.

 

Spread 方面:

2s*3s成交在+27和+29的位置;

1s*2s*3s成交在+1的位置;

 

USD/CNY SWAP

on      +1    / +5    [+1.3]

tn      +1.9  / +2.15 [+1~+1.65]

sn      +5.5  / +6.6  [+3.5~+4]

1w      +25   / +28   [+22.5]  

2w      +27   / +30      

 

1s      +45   / +48   [+37~+46.5]   

2s      +73   / +77   [+68]

3s      +104  / +108  [+95~+100]   

6s      +185  / +190  [+176]   

9s      +265  / +280  [+268]   

1y      +355  / +370  [+336~+365]

 

2s*3s   +27   / +35   [+27~+29]

1s*2s*3s  par / +2    [+1]   

 

25-September-2019 Closing