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market report
市场报告

2019/09/23 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0734(last fixing 7.0730) up 4 pips.

央行公开市场开展200亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作,今日无逆回购到期。

 

超短期方面:

tn 开盘成交+1.1, +1.2, +1.3,1.38,1.4,1.57和1.62,午后成交+1.9和+2;

sn 上午成交在1.5和1.7,下午成交在1.88,1.9,+2.05和+2.03.

 

短期方面:

1w上午成交在+19.下午成交在+21和+23。

1s 下午成交在+37和+38, 午后成交早+37,+38和+40;

 

中长期方面:

2s成交在+64和+67的位置;

3s 上午成交+89和+92的位置,下午成交在+99;

6s 成交在+180;

1y 开盘首笔成交在335后逐渐上扬成交在+338,+340和+345,午后震荡成交在区间[+353~358],之后成交在+350和+352.

 

Spread 方面:

2*3s成交在+25和+32的位置;

1w*2s成交在+17;

 

USD/CNY SWAP

on      +1    / +2.8  

tn      +1.9  / +1.97 [+1.1~+2]

sn      +1.8  / +1.95 [+1.5~+2.05]   

1w      +21   / +27   [+19~+23]

2w      +23   / +26

 

1s      +38   / +42   [+37~+40]  

2s      +69   / +74   [+64~+67]   

3s      +95   / +100  [+89~+99]   

6s      +178  / +183  [+180]

9s      +260  / +280     

1y      +345  / +354  [+335~+358]   

 

1w*1s   +11   / +21   [+17]

2s*3s   +21   / +31   [+25~+32]   

 

23-September-2019 Closing