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market report
市场报告

2019/09/20 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0730(last fixing 7.0732) down 2 pips.

央行公开市场开展400亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作,今日无到期资金。

 

超短期方面:

tn 开盘成交+0.95, +1, +1.05后集中成交在区间[+1~+1.11], 午后成交+1.07;

sn 下午成交1.01, +1.03, +1.04

 

短期方面:

2w 午后开盘少量成交+16;

1s 上午成交在+30¸ +31, 午后微微向上多次成交在+32及+32.6;

 

中长期方面:

2s上午成交在+61.25,午后成交+61;

3s 首笔成交+82后市场逐步上行,反复成交在+86位置,尾盘成交+87;

6s 全天多次成交在+165;

1y 开盘首笔gvn+308后反向上扬成交在+312, +317, +318 午后震荡成交在区间[+315~323]

 

Spread 方面:

2*3s成交在+25

 

USD/CNY SWAP

on      +3    / +8    

tn      +1.1  / +1.38 [+0.95~+1.11]

sn      +1    / +1.07 [+1.01~+1.04]

2w      +15   / +17   [+16]

 

1s      +32   / +33   [+30~+32.6]  

2s      +61   / +63   [+61~+61.25]     

3s      +86   / +88   [+82~+87]

6s      +163  / +169  [+165]  

9s      +235  / +246  

1y      +320  / +325  [+308~+323] 

 

2s*3s   +23   / +27   [+25]

 

20-September-2019 Closing