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market report
市场报告

2019/09/19 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0732(last fixing 7.0728) up 4 pips.

中国央行公开市场今日将进行1200亿元人民币7天期逆回购操作;中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币14天期逆回购操作。

 

超短期方面:

on 早盘成交小量+0.8后成交在+1;

tn 开盘gvn +3.1, +.3, +2.9, 后频繁成交在+2.9~+3区间;午后集中成交在+3.1, 尾盘成交+3;

sn 午后成交在+0.95及+0.91, 尾盘成交在+0.92;

 

短期方面:

1w 全天成交在+7~+7.1区间

1s 首笔tkn+30后多次成交在+32的位置;下午反复成交+30;

 

中长期方面:

3s 首笔成交在+80最高tkn +83后窄幅震荡在区间[+80~+82];

5s 成交在+131;

6s 早上来回成交+165,下午开盘搭3*6s gvn +158,后微微上行成交+160;

9s 下午成交在+230;

1y 早上多次成交+325的位置,午盘1y整体趋势下行gvn +323最低成交在+303后反弹成交在+311, +313等位置尾盘下行成交+304, +308;

 

Spread 方面:

3*6s成交在+83及+78的位置

 

USD/CNY SWAP

on      +0.5  / +2    [+0.8~+1.5]

tn      +2.9  / +3.25 [+2.9~+3.1]

sn      +0.9  / +0.95 [+0.91~+0.95]

1w      +6.6  / +7.1  [+7~+7.1] 

2w      +15   / +17 

 

1s      +29   / +31   [+30~+32]  

2s      +55   / +60     

3s      +77   / +79   [+80~+83]

5s      +131  / +135  [+131]

6s      +155  / +159  [+158~+165]  

9s      +220  / +230  [+230]

1y      +300  / +310  [+303~+325]

 

3s*6s   +76   / +82   [+78~+83] 

 

19-September-2019 Closing