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market report
市场报告

2019/09/18 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0728(last fixing 7.0730) down 2 pips.

央行开展300亿元7天期逆回购操作,今日有300亿元逆回购到期。

 

超短期:

tn 开盘成交在+1,之后频繁成交在+1.11位置,之后成交在 +1.05, +1.03,午盘先后成交+0.95,+1,+1.12位置;

sn 成交在+3.3,+3.15,+3.1;

 

中长期:

1s 成交在+33,+34,午盘后成交在+31.5,收盘成交在+30 ;

2s 成交少量在+60;

3s 成交在+89,+87位置 ;

6s 开盘频繁成交在+170,之后成交在+171;

9s成交在+250,+243,+242,+241;

1y 开盘频繁成交+340,之后成交+325 位置,午盘开盘成交在+330,后开始回落成交在+328,+325,+323,+320,+322,收盘成交+318;

 

Spread方面:

9s*1y 成交在 +84.

 

USD/CNY SWAP

on      +0.1  / +1.5  

tn      par   / +1    [+0.95~+1.12]

sn      +2    / +3.05 [+3.1~+3.3]

1w      +6.3  / +1.3  

2w      +18.5 / +19.5  

 

1s      +27   / +31   [+30~+34]   

2s      +54   / +60   [+60]   

3s      +80   / +86   [+87~+89]   

6s      +158  / +165  [+170~+171]   

9s      +235  / +243  [+241~+250]

1y      +318  / +325  [+318~+340]

 

9s*1y   +75   / +90   [+84]   

 

18-September-2019 Closing