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market report
市场报告

2019/09/17 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0730(last fixing 7.0657) up 73 pips.

中国央行未进行公开市场操作。今日有800亿元逆回购到期,另有2650亿元MLF到期。今日整体掉期成交趋势震荡向上。

 

超短期方面:

on 早盘成交在+0.6;

tn 开盘后接连tkn +0.55, +0.56, +0.6, +0.61, +0.7, 午盘继续上行成交在+0.8, +0.82, +0.85, +0.93;

sn 午后成交在+0.8, +0.89;

 

短期方面:

1w 上午成交在+5.2, 1w开盘后买盘较卖盘重,市场上从+4.5逐步上行成交至+6, 午后成交在+6.1及+6.2

1s 成交在+29;

 

中长期方面:

2s 上午成交在+54;

3s 全天来回成交在+82的位置;

6s 市场上最早登记过+140后市场上扬成交+150,持续上行搭6*1y成交在+155, 午盘gvn +153后上行成交+160;

9s 下午开盘成交在+223及+224;

1y 开盘前来回成交+275,开盘后成交价格一路往上, 成交在+280, +285,+295, 300, 搭6*1y成交在+305再次上行tkn +310后开始回落成交+305, 下午开盘搭6*9*1y butterfly gvn +300后反弹成交+305~+306, 尾盘市场上收在+315;

 

Spread 方面:

6*1y成交在+150

6*9*1y成交在-7

 

USD/CNY SWAP

on      +0.7  / +0.99 [+0.6]

tn      +0.89 / +0.95 [+0.55~+0.93]

sn      +0.85 / +0.9  [+0.8~+0.89]

1w      +5.9  / +6.3  [+5.2~+6.2]

2w      +18.5 / +19.5 

 

1s      +29   / +31   [+29]  

2s      +54   / +58   [+54]  

3s      +82   / +84   [+82]  

6s      +155  / +165  [+150~+160]  

9s      +225  / +240  [+223~+224]

1y      +305  / +317  [+275~+310]

 

6s*1y   +145  / +160  [+150]

6s*9s*1y  -8  / -5    [-7]  

 

17-September-2019 Closing