百老汇888新线路
market report
市场报告

2019/09/16 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0657(last fixing 7.0846) down 189 pips.

央行公开市场未开展逆回购操作,今日有1600亿元逆回购到期。

 

超短期:

tn 开盘成交在+0.45,之后频繁成交在+0.4位置,之后快速回落成交在 +0.39, +0.38,+0.37,收盘前再次成交在+0.4 ;

sn 成交在+0.36,+0.35;

 

短期:

1w开盘成交+3.7,之后频繁成交在+3.8 ;

 

中长期:

1s 成交在+24,+25的位置 ;

2s 成交少量在+49;

3s 成交在+69,+69.5位置 ;

6s 开盘频繁成交在+140,之后成交在+138,尾盘成交在+141.5位置;

9s成交在+195,+200,+205;

1y 开盘成交+285,后连续成交+280 位置,午盘开盘成交在+281,后开始回升成交在+284,+285,之后稍微回落+283,+281,+280,+275,

收盘前成交在+285,+286。

 

Spread方面:

6s*1y 成交在 +142.

 

USD/CNY SWAP

on      +0.1  / +1    

tn      +0.4  / +0.88 [+0.38~+0.45]

sn      +0.36 / +0.38 [+0.35~+0.36]

1w      +4    / +4.5  [+3.7~+4.5]   

2w      +16.5 / +17.5    

 

1s      +23   / +26   [+24~+25]   

2s      +48   / +50   [+49]   

3s      +65   / +70   [+69~+69.5]   

6s      +135  / +144  [+138~+141.5]

9s      +205  / +215  [+195~+205]   

1y      +275  / +290  [+275~+286]

 

6s*1y   +135  / +150  [+142]   

 

16-September-2019 Closing