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market report
市场报告

2019/09/12 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0846(last fixing 7.0843) up 3 pips.

央行不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

 

超短期:

tn 开盘连续成交在+0.45,之后成交在+0.5, +0.45, +0.49,+0.36 ;

sn 成交在+0.37;

 

中长期:

1s 成交在+25的位置 ;

3s 成交在+71,+70位置 ;

6s 首笔成交在+144,之后成交在+145,尾盘成交在+140位置;

9s震荡成交在+210 位置;

1y 开盘成交+275,后连续成交多笔+280 位置,早盘结束前成交在+285,午盘后开始回升成交在+300,+290,收盘前成交在+280。

Spread方面:

6s*1y 成交在  [+140~+145]  

 

USD/CNY SWAP

on      +0.8  / +1   

tn      +0.3  / +0.45 [+0.36~+0.5]

sn      +0.38 / +0.45 [+0.37]

1w      +3.5  / +3.8

 

1s      +19   / +24   [+25]

2s      +46   / +49   

3s      +65   / +72   [+70~+71]

4s      +95   / +103  [+103]   

6s      +135  / +142  [+140~+145]   

9s      +195  / +215  [+210]   

1y      +275  / +295  [+275~+300]   

2y      +850  / +980

 

6s*1y   +133  / +150  [+140~+145]  

 

12-September-2019 Closing