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market report
市场报告

2019/09/11 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0843(last fixing 7.0846) down 3 pips.

央行开展300亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期.

 

超短期:

on成交在+0.55的位置 ;

tn 开盘成交+3.15,之后走低成交在+3.1, +3, +2.95,+2.9, +2.45,  午后开盘再次快速走低成交在+1.9,收盘前成交在2.07位置 ;

 

短期:

1w开盘成交+5.2,之后走低成交在+5,+4.85,+4.7,+4.6;

 

中长期:

1s 成交在+27,+26的位置 ;

3s 成交在+70,+71位置 ;

6s 首笔成交在+150,之后成交在+146,连续成交多笔+140, 午盘后稍后回升成交在+142,+143位置;

9s震荡成交在+207 位置;

1y 开盘成交+270,后连续成交+265 ,+260,午盘后开始回升成交在+272,+273 位置。

Spread方面:

2s*3s   成交在  [+21]

3s*6s   成交在  [+70]

9s*1y   成交在  [+70]

3s*6s*9s  成交在   [+10]

 

USD/CNY SWAP

on      +0.2  / +0.7  [+0.55]

tn      +2    / +2.1  [+1.9~+3.15]

sn      +0.5  / +0.55

1w      +4.4  / +4.85 [+4.6~+5.2]   

2w      +9.6  / +10    

 

1s      +25   / +27   [+26~+27]   

2s      +48   / +52      

3s      +70   / +73   [+70~+71]   

6s      +138  / +145  [+140~+150]   

9s      +197  / +208  [+207]

1y      +266  / +272  [+260~+273]   

18s     +505  / +550     

2y      +850  / +1000

3y      +1850 / +2000

 

2s*3s   +21   / +25   [+21]

3s*6s   +65   / +75   [+70]

9s*1y   +60   / +72   [+70]

3s*6s*9s  +5  / +13   [+10]

 

11-September-2019 Closing