百老汇888新线路
market report
市场报告

2019/09/10 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0846(last fixing 7.0851) down 5 pips.

中国央行公开市场今日将进行800亿元人民币7天期逆回购操作。

超短期:

on成交在+0.85 +0.6的位置 ;

tn 开盘连续成交+0.9,之后走低成交在+0.88, +0.85, +0.82,全天最,低成交在+0.8 ;

sn 成交在+3.5,+3.4,午后成交+3.33, +3.25 ;

 

短期:

1w成交在 +6.3 ;

2w成交多笔在+13 ;

 

中长期:

1s 成交在+31,+32的位置 ;

2s开盘成交在+51位置 ;

3s 成交在+75,之后走高成交在+76位置 ;

6s 首笔搭6s*1y,成交在+150,之后成交在+147, 收盘再次成交在+150位置;

9s震荡成交在+200 位置;

1y 开盘成交+259,+263 ,+268一路买到+270,持续走高成交在全天最高价+275,之后回落成交在+268, 收盘在成交多笔在+273。

Spread方面:

6s*1y 成交在  +120

 

USD/CNY SWAP

on      +0.7  / +1    [+0.6~+0.85]

tn      +0.7  / +0.77 [+0.8~+0.9]   

sn      +3.2  / +3.4  [+3.25~3.5]   

1w      +6.26 / +6.35 [+6.3]   

2w      +13   / +13.5 [+13]   

 

1s      +31.5 / +32.5 [+31~+32]   

2s      +50   / +55   [+51]   

3s      +77   / +79   [+75~+76]  

6s      +145  / +160  [+147~+150]

9s      +200  / +217  [+200]

1y      +271  / +275  [+259~+275]

2y      +900  / +950

3y      +1900 / +1960

 

6s*1y   +111  / +130  [+120]

 

10-September-2019 Closing