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market report
市场报告

2019/09/09 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0851(last fixing 7.0855) down 4 pips.

央行开展1200亿元7天期逆回购操作,今日1765亿元MLF到期.

超短期:

on成交在+1.4的位置.

tn 开盘连续成交+0.85,之后快速走高成交在+0.87, +0.9, +0.92,全天最高成交在+0.93 ;

 

短期:

1w成交在 +6.3 ;

2w成交在+13 ;

 

中长期:

1s 成交多笔+30的位置 ;

2s开盘成交在+52, 之后接连成交在+55 ;

3s 成交在+72,之后快速走高成交在+78,+78.3 位置 ;

6s从开市+137,一路抬升+138,+140,+143,+145,收盘前回落成交在+143;

9s震荡成交在+193, +199.5位置;

1y 开盘成交+235,+240,+237 一路买到+239,午后持续走高成交在+248,+249,+251,+252,之后成交在全天最高价+255,之后回落成交在+253, 收盘在再次成交到+255。

Spread方面:

6s*1y 成交在  +110

6s*9s*1y成交在 -1

 

USD/CNY SWAP

on      +0.5  / +2    [+1.4]

tn      +0.89 / +0.91 [+0.85~+0.93]

sn      +0.9  / +0.91    

1w      +6.3  / +6.35 [+6.3]   

2w      +12.5 / +13   [+13]

 

1s      +29.5 / +30.5 [+30]   

2s      +54   / +55   [+52~+55]   

3s      +76   / +80   [+72~+78.3]

6s      +140  / +146  [+137~+145]

9s      +193  / +200  [+193~+199.5]

1y      +253  / +260  [+235~+255]   

2y      +830  / +950     

3y      +1850 / +2100

 

6s*1y   +106  / +120  [+110]

6s*9s*1y  -8  / -1    [-1]

 

09-September-2019 Closing