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market report
市场报告

2019/4/15 FX-Swap 日报

外汇市场:

市场动态:

USD/CNY Fixing 6.7112(last fixing 6.7220) down 108 pips.

中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第18日暂停逆回购操作,无逆回购到期。

 

超短期方面:

On 上午成交+0.5,小量成交在+0.2

tn开盘上par位成交+0.05,+0.06,最高成交+0.07后回落成交+0.06,午盘前多笔成交在+0.08的位置,下午单笔成交+0.08

 

短期方面:

1w 成交区间较为集中,首笔成交+0.63后午盘前多笔成交在+0.6;

1s 上午开盘即成交+4.8的位置后基本成交在+4.5附近位;

3s 成交+16,+17的位置

 

中长期方面:

6s 上午小量成交+65,下午随长期价格波动下行成交+60;

1y 首笔成交在+183的位置后,整体市场交投情绪平淡,午盘前后反复成交+180价格稍稍下行成交+178,+175

 

USD/CNY SWAP

on      -0.5  / -0.1  [+0.2~+0.5]

tn      +0.05 / +0.1  [-0.03~+0.08]

sn      +0.07 / +0.09 

1w      +0.4  / +0.55 [+0.6~+0.63]

2w      +2.5  / +2.8   

 

1s      +4.1  / +4.4  [+4.5~+4.8]   

2s      +8    / +10      

3s      +15   / +17   [+16~+17]   

6s      +53   / +58   [+60~+65]

9s      +103  / +108     

1y      +165  / +172  [+175~+183]   

 

15-April-2019 Closing