百老汇888新线路
market report
市场报告

2019/04/10 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7110(last fixing 6.7142) down 32 pips.

央行今日不开展公开市场操作,今日无逆回购到期。

 

超短期方面:

on 开盘成交-0.15, 受今日资金面较紧影响, 随后on往上成交在+0.2, +0.22的位置; 

tn 早盘tkn-0.05, -0.04, -0.08后集中成交在-0.1的位置; 

 

短期方面:

1w 下午成交在+0.3; 

1s 首笔tkn +4, 后逐步上扬tkn +4.5, +4.7, +4.95, 来回交投+4.9与+5之间; 

tom 1s 下午成交在+5.2, +4.9; 

2s 上午搭2*3s 成交在+11的位置; 下午成交在+10; 

 

中长期方面:

上午3s 先tkn +17后反复成交在+19的位置; 5s 成交在+41, +43; 6s 成交在+60, +62; 1y 开盘成交在+170, 随后成交价格一路走高, 相继在+175¸ +185, +187等位置成交, 最高成交在+190; 

午后全期限震荡下行成交, 6s 午后开盘频繁成交+60, 后下行gvn+52; 9s 下午成交在+97的位置; 1y 午盘先成交+180, 小幅上行tkn +185后迅速回落, 集中在区间[+160~+164]震荡, 尾盘多次gvn +156, +155; 

 

Spread 方面:

2*3s成交在+8, 6*1y 成交在+128

 

USD/CNY SWAP

on -0.35 / +0.2  [-0.15~+0.22]

tn -0.09 / -0.05 [-0.1~-0.04]

sn -0.05 / -0.01 

1w +0.27 / +0.3 [+0.3]

2w +1.5 / +2.5 

 

1s +3 / +4.5 [+4~+5] 

2s +5 / +10  [+10~+11] 

3s +13 / +16 [+17~+19]

5s +21 / +50 [+41~+43] 

6s +44 / +52 [+52~+62] 

9s +90 / +113  [+97] 

1y +156 / +159 [+155~+190] 

 

2s*3s +3 / +11 [+8]

6s*1y +104 / +115 [+128]

 

10-April-2019 Closing