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market report
市场报告

2019/04/04 FX-Swap 日结:

USD/CNY Fixing 6.7055(last fixing 6.7194) down 139 pips.

 

短期方面:

o/n 上午成交在-1的位置, 下午成交-1.8

t/n 上午反复成交-0.05位置,随后成交在-0.04,-0.03, 下午成交-0.06,-0.07

tom1w 成交par,-0.1

 

中长期方面:

1s 上午成交+3.5,+3, 下午成交+2.6

2s 搭1s*2s*3s butterfly  par 成交在+7.5,随后成交在+6.5,下午成交+6

3s 上午搭1s*2s*3s butterfly  par 成交在+11.5,随后有成交+10.5,下午成交在+9.5

6s 上午成交+38,下午成交+35,+34

1y 上午首笔成交+145,随后一路下探至+140,+135,下午成交+130,+126,尾盘市场成交+136

 

butterfly方面:

1s*2s*3s 成交 par

 

USD/CNY SWAP

on      -3    / -1    [-1.8~-1]

tn      -0.15 / 0.1   [-0.07~-0.03]

sn      -0.05 / par  

1w      -0.5  / +0.05 

2w      +0.15 / +0.6

 

1s      +2.7  / +2.9  [+2.6~+3.5]      

2s      +6    / +7    [+6~+7.5]

3s      +9    / +11   [+9.5~+11.5]   

6s      +33   / +38   [+34~+38]   

9s      +73   / +83      

1y      +129  / +139  [+126~+145]

 

1s*2s*3s  -2  / par   [par]

 

04-April-2019 Closing