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market report
市场报告

2019/04/03 FX-Swap 日结:

USD/CNY Fixing 6.7194(last fixing 6.7161) up 33 pips.

短期方面:

t/n 上午首笔成交 par,随后成交区间在-0.03~par的位置,下午成交在-0.02

s/n 成交在+0.06

1w 上午成交+0.3,下午成交+0.2

 

中长期方面:

1s 成交+3.7

3s 上午成交价格在+9 +10的位置,下午成交+12,+13,+12.5

6s 上午成交+38,

1y 上午首笔成交+125,随后成交在+132,+135,+140,有搭6s*1y spread +90成交在+128的位置,下午成交+136,138,+143,+145

 

spread方面:

6s*1y 多次成交+90

 

USD/CNY SWAP

on   -0.8/ -0.5  

tn   -0.04/par  [-0.03~par]

sn    par/+0.05 [+0.04~+0.06]

1w    +0.15 +0.2 [+0.2~+0.3]

2w    +0.5 /+0.8    

 

1s    +4 /+4.5  [+3.7]   

2s    +7/+8       

3s    +11.5/+13 [+9~+13]

6s    +40/+48   [+38]   

9s    +85/+91    

1y    +140/+148 [+125~+145]  

 

6s*1y  +92/+103 [+90]

03-April-2019 Closing