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market report
市场报告

2019/04/01 FX-Swap 日结:

USD/CNY Fixing 6.7193(last fixing 6.7335) down 142 pips.

【央行今日零投放零回笼】央行今日不开展逆回购操作,本周无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

 

短期方面:

t/n 上午首笔成交在+0.02的位置,随后小幅上扬成交价在+0.08,+0.07,+0.11,+0.13

1w 上午成交+0.65,+0.7, 下午多次成交在+0.65

tom 1w 成交在+0.8的位置 

 

中长期方面:

1s 上午成交在+5, 下午成交在+4.5

6s 搭6s*1y spread +90成交在+55的位置,

1y 上午成交+150,+145,下午成交+145,+140,+150

 

spread方面:

6s*1y 成交在+90的位置

 

USD/CNY SWAP

on      -0.1  / +0.1  

tn      +0.16 / +0.22 [+0.02~+0.13]

sn      +0.1  / +0.16 

1w      +0.65 / +0.7  [+0.65~+0.7]

2w      +1.3  / +2.2     

 

1s      +4    / +5    [+5]

2s      +8    / +11      

3s      +14   / +18      

6s      +55   / +64   [+55] 

9s      +97   / +120  

1y      +152  / +170  [+140~+150]

 

6s*1y   +88   / +115  [+90]