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market report
市场报告

2019/3/28 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7263(last fixing 6.7141) up 122 pips.

央行公开市场今日无逆回购操作,连续第七日暂停逆回购操作,无逆回购到期。

 

超短期方面:

on 上午成交在+0.15的位置。

tn 开盘成交在+0.38的位置,随后市场下行成交在+0.36,+0.35,上午最后成交在+0.36位置。下午继续往下走成交在+0.39,。

sn 先后成交在+0.15。

 

短期方面:

1w 上午成交多笔在+0.9和+0.8和+0.7的位置。

1s 成交在+7和+7.5的位置。

2s 成交在+13位置

3s上午先后成交在+22。下午成交+24

 

中长期方面:

6s 上午成交+68,下午成交+70和+55

1y 上午最早成交在+185,随后向下成交到+175位置之后上行成交在+185和+190,+182,上午最后成交在+182。下午市场一路向下成交在+175,+165,+155和+150,随后又一路反弹成交+165和+170。

 

spd 方面:

1s*2s 成交+6的位置

USD/CNY SWAP

on -1 / -0.01 [+0.15]

tn -1 / par [+0.36~+0.4]

sn +0.08 / +0.2 [+0.15] 

1w +0.62 / +1.1 [+0.65~+0.9]

2w +0.7 / +3 

 

1s +6 / +7.5 [+7~+7.5] 

2s +12 / +15 [+13~+14]

3s +18 / +25 [+22~+24] 

6s +60 / +75 [+55~+75] 

9s +110 / +120 

1y +165 / +175 [+150~+190]

 

1s*2s +4 / +9 [+6] 

 

28-March-2019 Closing