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market report
市场报告

2019/3/27 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7141(last fixing 6.7042) up 99 pips.

央行公开市场今日无逆回购操作,连续第六日暂停逆回购操作,无逆回购到期。

 

超短期方面:

on 上午成交在+0.38和0.28的位置。

tn 开盘成交在+0.07,+0.5的位置,随后市场下行成交在+0.03,+0.04,上午最后成交在+0.2位置。下午继续往下走成交在+0.02,。

sn 先后成交在+0.3。

 

短期方面:

1w 成交多笔在+1.1的位置。

1s 上午成交在+2.6和+2.5还有2.8的位置,下午成交在+2.8和+5.5。

3s上午先后成交在+13和+10。下午成交+17和+16

 

中长期方面:

9s 下午成交在+95。

1y 上午最早成交在+105,随后往上成交到+115位置之后下行成交在+110,+100,上午最后成交在+100。下午市场一路向上成交在+110,+120,+125,+130和+142还有+150。

 

USD/CNY SWAP

on -0.1 / +0.1 [+0.28~+0.38]

tn par / +0.02 [+0.02~+0.07]

sn +0.31 / +0.35 [+0.3~+0.35]

1w +1.1 / +1.6   [+1.1~+1.3]

2w +1 / +4 

 

1s +5 / +7   [+2.5~+5.5] 

2s +7 / +14  [+7.5]

3s +17 / +19 [+10~+17] 

6s +55 / +60 

9s +92.5 / +110 [+95] 

1y +135 / +150  [+96~+150] 

 

27-March-2019 Closing