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market report
市场报告

2019/3/25 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7098(last fixing 6.6944) up 154 pips.

中国央行今日无逆回购操作,今日公开市场有600亿元逆回购到期。

 

超短期方面:

on 上午成交一笔在+0.09的位置。

tn 开盘成交在+0.17,+0.18,随后市场下行成交在+0.17,+0.15,上午最后成交在+0.15位置。

sn 下午成交在0.02的位置。

 

短期方面:

1w 成交多笔在+1.5位置。

1s 上午成交在+5.6,下午成交在+5和3.8

3s下午先后成交在+8.5,7和6.5。

 

中长期方面:

6s 上午成交+32,下午成交在+23。

9s 下午成交在+43。

1y 上午最早成交在+68,随后往下成交到+63,+62,最后一只下行成交60和59,上午最后成交在+,59。下午继续下行成交在+55和+59。

 

Spread方面:

1w*1s 下午成交在+2.3。

USD/CNY SWAP

on -0.05 / +0.05 [+0.09]

tn -0.02 / +0.05 [-0.02~+0.18]

sn par / +0.02   [+0.02]

1w +1.8 / +1.9   [+1.5~+2.6]

2w +2.9 / +3.5

 

1s +3.8 / +4.2 [+4~+5.6]

2s +5 / +8   [+6.5]

3s +6 / +8   [+6.5~+8.5]

6s +23 / +26 [+23]

9s +40 / +43 [+43]

1y +60 / +63 [+50~+68]

 

1w*1s +1.9 / +2.3 [+2.3]

6s*1y +34 / +40   [+36]

3s*6s*9s -12 / +5 [+1]

 

25-March-2019 Closing