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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.8800%,较昨日低19.5bps;3M shibor fixing为2.9330%,上涨1.4bp。FR007为2.50%,比昨日低10bps;FDR007为2.30%,下了20bps。

 

早上开盘,repo 1y报90/87,repo 5y报21/19。不久,repo 5y在20至20.5的位置来回成交。国债期货(T1912)低开横盘,repo 5y在20.5的位置附近反复来回,repo 1y在89至88成交。9:45消息,央行今日开展1年期MLF操作4000亿,中标利率下降5bps。随即国债期货拉升上扬,利率迅速走低。随后repo 5y降至16至15的区间激烈成交,之后继续下行,repo 1y和5y分别最低至82和13.5 gvn。尾盘利率有所回升,至最后收盘,repo 1y收在83.75/82.75,repo 5y收在15.25/14.75。

 

  午后开盘,repo 1y报84/82,repo 5y开15.5/14.5。国债期货高位横盘后再次上涨,repo 1y和5y分别降至82和13.5 gvn。期货收盘后,利率继续下行,repo 1y和5y分别最低至80.25和11.5成交。直至最后收盘,repo 1y收在81/80,repo 5y收在12/11.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo利率上下浮动9bps左右。收盘利率repo 1y较昨日下跌7bps,repo 5y则低了逾6bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交11至20.75的范围,5y在57.25至69的区间成交。另LPR(1y fixing) 1y今日在16.5和16.75的位置有成交。

 

今日消息:

1、中国10月财新服务业PMI51.1,前值51.3,预期51.1。

2、央行公告称,今日开展MLF操作4000亿元,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。今日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期,有4035亿元MLF到期。