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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0750%,较上一交易日低22.6bps;3M shibor fixing为2.9190%,上涨2.2bps。FR007为2.60%,比上周五低5bps;FDR007为2.50%,下了5bps。

 

早上开盘,repo 1y报85.75/84.75,repo 5y报14.5/13。价格向上收窄,repo 5y不断走高至16 tkn。国债期货(T1912)低开低走,利率逐渐上升,repo 1y和5y分别最高至88和18.5 tkn;shibor 1y和5y分别最高在19和65成交。之后利率稍有回落,至最后收盘,repo 1y收在88/87,repo 5y收在18/17.5。

 

  午后开盘,repo 1y报88/86.5,repo 5y开18/17。国债期货低位横盘,repo 1y和5y分别在88至87、18至17.5的区间内来回。期货收盘后,repo 1y和5y继续分别在87.25和17.75的位置附近僵持。直至最后收盘,repo 1y收在87.75/87.25,repo 5y收在18.25/17.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动1.5~3.5bps。收盘利率repo 1y较上个交易日上涨2.5bps,repo 5y则高了4bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交16至19的范围,5y在60.25至65.75的区间成交。

 

今日消息:

央行未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。