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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5900%,较昨日高28.7bps;3M shibor fixing为2.8870%,上涨2.3bp。FR007为2.80%,比昨日低5bps;FDR007为2.68%,与昨日持平。

 

早上开盘,repo 1y报89/88.5,repo 5y报20/18。很快repo 5y率先在18 gvn,后在18至16的区间来回,repo 1y从89降至87 gvn。国债期货(T1912)高开单边震荡,repo 5y主要在17至18的位置上下激烈成交,repo 1y则在88.5的位置附近来回。至最后收盘,repo 1y收在89/88.5,repo 5y收在17.25/16.75。

 

  午后开盘,repo 1y报89/88,repo 5y开17/16。国债期货高位横盘,repo 5y在16至16.5的小幅区间反复来回,repo 1y在88至87.5的位置僵持。期货收盘后,利率继续下行,repo 1y和5y市场分别最低至86.5和14.25成交。直至最后收盘,repo 1y收在87/86.5,repo 5y收在15/14.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y较昨日下跌近3bps,repo 5y则低了逾4bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交14.75至18.5的范围,5y在59.5至65.25的区间成交。

 

今日消息:

1、 中国10月官方制造业PMI为49.3,预期49.8,前值49.8。

10月官方非制造业PMI为52.8,预期53.6,前值53.7。

   2、央行今日不开展逆回购操作,因今日有600亿元到期逆回购,实现净回笼600亿元。