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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3030%,较昨日低6.5bps;3M shibor fixing为2.8640%,上涨1.7bp。FR007为2.85%,与昨日持平;FDR007为2.68%,上了2bps。

 

早上开盘,repo 1y报88/86,repo 5y报17.5/15.5。价格收窄,repo 5y率先在16和15.5成交。国债期货(T1912)高开低走,利率震荡上扬,repo 1y和5y分别最高触及90和19.75的位置。至最后收盘,repo 1y收在90/89,repo 5y收在19.75/19.25。

 

  午后开盘,repo 1y报90.25/89,repo 5y开20/19.5。国债期货持续下挫,利率不断上涨,市场repo 1y和5y分别最高至93.5和23.5 tkn,shibor 1y和5y分别最高在21.25和71成交。期间5y s/r basis先后在47、47.5和48 tkn。期货尾盘跌幅收窄,repo 5y回落至20.75 gvn。期货收盘后,repo 5y先回升到21.5 tkn,后接着回落最低至18.75 gvn,repo 1y则降至89.5成交。直至最后收盘,repo 1y收在90/89,repo 5y收在19/18.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo利率上下浮动8bps左右。收盘利率repo 1y较昨日上涨2bps,repo 5y也高了近2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交11.25至21.25的范围,5y在61.5至71的区间成交。

 

今日消息:

央行今日不开展逆回购操作,因今日有2000亿元到期逆回购,实现净回笼2000亿元。