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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3680%,较昨日低211bps;3M shibor fixing为2.8470%,上涨0.7bp。FR007为2.85%,比昨日低5bps;FDR007为2.66%,与昨日持平。

 

早上开盘,repo 1y报85.5/83.5,repo 5y报15/13。不久repo 5y率先在13 gvn,后在12.5至13间来回。国债期货(T1912)低开高走,repo 1y和5y下行分别至83.5和12.5 gvn,shibor 1y在07.25 gvn。之后期货回落下跌,repo 5y回升最高在14.75 tkn,而repo 1y在84.5至85.5的位置成交,shibor 1y则升至最高11.25成交。至最后收盘,repo 1y收在85.5/85,repo 5y收在14.5/14。

 

  午后开盘,repo 1y报86/85,repo 5y开15/14。国债期货双边震荡,repo 5y在14至16的区间来回,repo 1y在86的位置附近成交。期间1y s/r basis在25.5 tkn,1x5y shibor spd在48 tkn。期货收盘后,利率继续走高,repo 1y和5y分别最高至87.5和17.25 tkn,shibor 1y和5y分别最高在12.25和62.25成交。直至最后收盘,repo 1y收在87.5/87.25,repo 5y收在17.5/17。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo利率上下浮动4~5bps。收盘利率repo 1y较昨日上涨近3bps,repo 5y高了逾3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交07至12.25的范围,5y在57至62.25的区间成交。

 

今日消息:

央行今日不开展逆回购操作,因今日有2500亿元到期逆回购,实现净回笼2500亿元。