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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4780%,较上一交易日低2.8bps;3M shibor fixing为2.8400%,上涨0.9bp。FR007为2.90%,比上周五低5bps;FDR007为2.66%,上了1bp。

 

早上开盘,repo 1y报81/78.5,repo 5y报06.5/05.5。很快repo 5y率先在06.5 tkn,随后继续快速上涨到09.5 tkn。国债期货(T1912)低开低走,利率逐渐上行,repo 1y和5y分别最高至82和11 tkn,shibor 1y和5y分别最高在03.75和50.75成交。至最后收盘,repo 1y收在82.5/81.5,repo 5y收在11.25/10.75。

 

  午后开盘,repo 1y报83/81.5,repo 5y开11.5/10.5。国债期货低位震荡,repo 5y在11至10的区间来回反复,repo 1y在82的位置附近僵持。期货收盘后,利率接着上扬,市场repo 1y和5y分别最高至84.75和13.75成交,而shibor 1y和5y分别最高升至08和55.75的位置。直至最后收盘,repo 1y收在85.5/83.75,repo 5y收在14/13.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃,repo利率上下浮动5~7bps。收盘利率repo 1y较上个交易日上涨6bps,repo 5y则高了逾7bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交03至08的范围,5y在50至55.75的区间成交。

 

今日消息:

央行公告称,今日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作600亿元,与央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平。今日不开展逆回购操作,另今日有500亿元逆回购到期。