百老汇888新线路
market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5060%,较昨日高6bps;3M shibor fixing为2.8310%,上涨0.7bp。FR007为2.95%,比昨日高27bps;FDR007为2.65%,与昨日持平。

 

早上开盘,repo 1y报77.25/75.5,repo 5y报04.75/03.75。国债期货(T1912)先抑后扬,repo 1y和5y分别在77和05的位置附近来回反复,repo 1x5y spd于27.75 gvn。期间shibor 1y在00的位置成交多笔。至最后收盘,repo 1y收在78/77.5,repo 5y收在05.25/05。

 

  午后开盘,repo 1y报78.5/77.25,repo 5y开05.5/05。期货先短暂翻红后回落下跌,repo 5y从04.75 gvn回升至最高06 tkn,而repo 1y最高至78.5 tkn,期间repo 1x5y spd于27.5的位置成交。期货收盘后,利率继续有所上行,repo 1y和5y分别最高至78.75和06.5 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在79/78.25,repo 5y收在06.75/06.25。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘利率repo 1y和5y均较昨日上涨约2.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交99.25至01.5的范围,5y在44.75至46.5的区间成交。另LPR(1y fixing) 2y今日录得15.75的成交。

 

今日消息:

央行今日开展300亿元逆回购操作,因今日有300亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。本周实现净投放5600亿元,净投放量创下逾九个月新高。