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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4460%,较昨日低20.8bps;3M shibor fixing为2.8240%,上涨1.6bp。FR007为2.68%,比昨日低27bps;FDR007为2.65%,下了4.3bps。

 

早上开盘,repo 1y报78/76,repo 5y报05/03。价格收窄,repo 5y率先在04.5的位置成交。国债期货(T1912)小幅高开低走,repo 5y最低在04.25 gvn、最高至05.25 tkn,repo 1y则从77.5逐渐回落至76.5 gvn。期间shibor 1y在99.5至99的位置成交,s/r basis 5y在40 gvn多笔。至最后收盘,repo 1y收在76.5/76,repo 5y收在04.5/04.25。

 

  午后开盘,repo 1y报77/76,repo 5y开05/04。国债期货先低位横盘,repo 1y和5y分别在76.5和04.5的位置附近僵持。随后期货回升,repo 5y回落至03.75 gvn。期货收盘后,repo 1y和5y分别在76和03.75的位置附近僵持,尾盘repo 5y在04 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在76.75/76,repo 5y收在04.25/03.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y与昨日持平,repo 5y则高了1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交98.5至00.25的范围,5y在44至45.5的区间成交。另LPR(1y fixing) 2y今日录得15.5的成交。

 

今日消息:

央行今日开展600亿元7天期逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现净投放600亿元。