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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.7990%,较昨日高11.7bps;3M shibor fixing为2.7930%,上涨3bps。FR007为2.95%,比昨日高14bps;FDR007亦为2.80%,上了12bps。

 

早上开盘,repo 1y报80.5/77.5,repo 5y报06.5/04.5。不久repo 5y率先在06.5 tkn,后继续向上在07 tkn。国债期货(T1912)低开高走,repo 1y和5y分别降至78.5和05.5 gvn。随后期货回落下跌,利率逐渐上升,repo 1y和5y分别最高至80和07.5 tkn,shibor 1y和5y分别最高至02和47.5成交。至最后收盘,repo 1y收在80/79.5,repo 5y收在07.25/07。

 

  午后开盘,repo 1y报80.25/79.25,repo 5y开07.5/06.5。国债期货双边来回震荡,repo 5y在07.75至07的范围反复来回,repo 1y则在79.5的位置附近成交。期货收盘后,利率下行,repo 1y和5y分别逐渐降至78和05.75成交。直至最后收盘,repo 1y收在78.5/77.5,repo 5y收在06/05.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y较昨日微低0.25bp,repo 5y则微高0.25bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交98.5至02的范围,5y在46至48.25的区间成交。另LPR(1y fixing) 1y和2y今日分别录得17和15.75的成交。

 

今日消息:

央行今日开展2500亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现净投放2500亿元。