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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.6820%,较上个交易日涨6.4bps;3M shibor fixing为2.7630%,上涨1.7bp。FR007为2.81%,比上周五高6bps;FDR007亦为2.68%,下了1bp。今日更新贷款市场报价利率,1y和5y分别为4.20%、4.85%,均与上月持平。

 

早上开盘,repo 1y报76/74,repo 5y报01.5/01。不久repo 5y率先在01.5 tkn,后向上在02的位置来回反复成交。国债期货(T1912)低开低走,repo 5y先在02的位置附近多次来回,后上涨最高至04.25 tkn,repo 1y最高至77成交。至最后收盘,repo 1y收在77/76.5,repo 5y收在04.5/04。

 

  午后开盘,repo 1y报77.25/76,repo 5y开05/04。国债期货继续下跌,repo 1y和5y分别最高至78和05.5 tkn。期货尾盘跌幅有所收窄,repo 1y和5y回落分别在77.25和04.75有gvn。期货收盘后,repo 1y和5y分别在77.5和05的位置附近僵持,尾盘repo 5y在05.5 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在78.5/78,repo 5y收在06/05。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3~4.5bps。收盘利率repo 1y较上个交易日高了逾3bps,repo 5y则上涨了4.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交95至98.25的范围,5y在41至46的区间成交。另LPR(1y fixing) 1y今日录得16.5和17的成交。

 

今日消息:

央行今日开展500亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现净投放500亿元。