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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5850%,较昨日跌10.9bps;3M shibor fixing为2.7360%,上涨0.4bp。FR007为2.80%,比昨日低5bps;FDR007亦为2.65%,下了1bp。

 

早上开盘,repo 1y报74.5/72,repo 5y报99/97.5。价格收窄,repo 5y市场率先在97.75 gvn。国债期货(T1912)高开小幅横盘震荡,repo 1y在72.5的位置附近来回,repo 5y在98至97.5的区间成交,期间repo 1x2y spd于3.5的位置gvn。至最后收盘,repo 1y收在72.75/72.25,repo 5y收在97.75/97.5。

 

  午后开盘,开盘repo 1y报72.5/72,repo 5y开97.75/97.25。国债期货逐渐上涨,IRS利率却波动甚微,repo 1y和5y分别在72.25和97.25的位置附近反复来回。期货收盘后,shibor 1y在93 gvn,使同时repo 1y在72.25 gvn、1y s/r basis于20.75 gvn。尾盘利率有所上升,直至最后收盘,repo 1y收在73/72.5,repo 5y收在98.25/97.75。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1bp左右。收盘利率repo 1y和5y均较昨日低了0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交93至93.75的范围,5y在36.25至37.5的区间成交。

 

今日消息:

央行未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。