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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.3130%,较昨日低32.4bps;3M shibor fixing为2.7260%,下跌0.6bp。FR007为2.00%,比昨日大幅下降57bps;FDR007为2.54%,下了3bps。

 

早上开盘,repo 1y报71/68,repo 5y报96.5/94.5。国债期货(T1912)小幅低开双边震荡,repo 5y市场最低在94.5 gvn、最高至95.75成交,repo 1y则在69的位置附近来回。至最后收盘,repo 1y收在68.75/68.25,repo 5y收在95.5/95.25。

 

  午后开盘,repo 1y报69/68,repo 5y开95.5/94.5。国债期货震荡下跌,repo 1y和5y上行最高分别在69和96.25 tkn。期货收盘后,repo 1y和5y分别在69和96的位置附近僵持,尾盘上行分别至69.5和96.5 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在69.75/69.5,repo 5y收在96.5/96.25。

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y与昨日大致持平,repo 5y则高了1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交94.5至95.5的范围,5y在33.75至36的区间成交。另LPR (1y fixing) 9m在18.5的位置有成交。

 

今日消息:

【央行今日公开市场净回笼100亿元】中国央行今日开展300亿元逆回购操作,因今日有400亿元逆回购到期,当日实现净回笼100亿元。本周,中国央行共进行2100亿元逆回购操作,因本周累计有1900亿元逆回购到期,本周实现净投放200亿元。