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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.6370%,较昨日低40.9bps;3M shibor fixing为2.7320%,上涨0.3bp。FR007为2.57%,比昨日高12bps;FDR007为2.57%,上了7bps。

 

早上开盘,repo 1y报70.25/68.25,repo 5y报93.75/93.25。国债期货(T1912)小幅低开双边震荡,repo 1y和5y分别在69至68.5、94.5至93.5的区间来回,期间repo 1x5y spd成交于25。至最后收盘,repo 1y收在69/68.5,repo 5y收在94.5/94。

 

  午后开盘,repo 1y报69/68,repo 5y开94.25/93.25。国债期货不断下跌,repo 1y最高至69.5 tkn,repo 5y从94.25一路向上最高至95.25 tkn,期间repo 4x5y spd在7.5 tkn。期货收盘后,repo 5y上行最高在95.75 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在69.75/69.25,repo 5y收在95.75/95.25。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动1~2bps。收盘利率repo 1y比昨日上涨逾1bp,repo 5y则高了3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交93.25至95的范围,5y在32.75至35的区间成交。另LPR (1y fixing) 6m和1y分别在22.25、16.75至15.5的位置有成交。

 

今日消息:

【央行今日公开市场净回笼1000亿元】中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期逆回购操作。因今日有1200亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。