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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.0460%,较昨日低32.3bps;3M shibor fixing为2.7290%,与昨日持平。FR007为2.45%,比昨日低20bps;FDR007为2.50%,下了15bps。

 

早上开盘,repo 1y报71.5/69,repo 5y报95/93。价格收窄,repo 5y率先在94 gvn。国债期货(T1912)平开,先扬后抑,repo 5y先在93.75 gvn,后逐渐回升最高至94.75 tkn,repo 1y则在70的位置附近来回,期间repo 1x5y spd在24.25 tkn。期货尾盘回升,之后repo 1y和5y分别回落至69.25和94的位置,期间1y s/r basis在25 gvn。至最后收盘,repo 1y收在69.5/69,repo 5y收在94.25/93.75。

 

  午后开盘,repo 1y报69.5/68.5,repo 5y开94.5/93.5。国债期货震荡走高,repo 1y和5y分别最低至68.5和93 gvn。期货收盘后,利率继续有所下行,repo 1y和5y分别最低至68和92.25成交。直至最后收盘,repo 1y收在68.5/68,repo 5y收在92.75/92.25。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y和5y均比昨日下跌近2.5bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交92.5至94.75的范围,5y在32.25至34.5的区间成交。另LPR (1y fixing) 3y在12.75的位置有成交。

 

今日消息:

【央行今日公开市场净回笼100亿元】中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期逆回购操作。因今日有300亿元逆回购到期,当日实现净回笼100亿元。