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market report
市场报告

今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3690%,较昨日低39bps;3M shibor fixing为2.7290%,上涨0.4bp。FR007为2.65%,比昨日低11bps;FDR007为2.65%,下了6bps。

 

早上开盘,repo 1y报71.5/69.5,repo 5y报93/92。不久repo 5y率先在93 tkn,随后回落至91 gvn,repo 1y则降至67.5 gvn。国债期货(T1912)高开高走后很快回落下跌,利率回升走高,repo 1y和5y分别最高至70和94.25 tkn,期间repo 1x2y spd成交2.75、2x5y spd在20.5 tkn。至最后收盘,repo 1y收在70.5/69.5,repo 5y收在94.5/94。

 

  午后开盘,repo 1y报71/69.5,repo 5y开95/93。国债期货低位单边震荡,repo 5y在94.5至94的位置来回,期间2y s/r basis成交26.5,同时repo 1x2y spd于03 tkn。期货收盘后,repo 5y在94的位置附近来回,尾盘回升至最高94.75 tkn。直至最后收盘,repo 1y收在70.75/70.25,repo 5y收在95/94.5。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动4bps左右。收盘利率repo 1y与昨日大致持平,repo 5y则上涨了近2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交90.75至94.25的范围,5y在29至33.75的区间成交。另LPR (1y fixing) 1y和3y分别成交在16和12的位置。

 

今日消息:

【央行今日公开市场净投放400亿元】中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币14天期逆回购操作。因今日没有逆回购到期,当日实现净投放400亿元。